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投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
投资者潜在最大盈利为所支付权利金 投资者潜在最大损失为所支付权利金 投资者的最大盈利无限 投资者是做多波动率
采用投资组合保险策略 在任意时点保证投资者本金安全 保证投资者投资到期至少能够获得投资本金或者一定回报 投资目标是在锁定下跌风险的同时力争有机会获取潜在的回报
投资者自行负担 期货公司负担 期货交易所负担 投资者和期货公司共同承担
报酬率为12.2% 波动率为6% 夏普比率为0.6 每单位波动率的回报率0.7
具备高于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备低于平均水平的风险容忍度 承担风险的能力由投资者自身的投资期限、收入支出状况和资产负债状况等客观因素决定 承担风险的意愿则是投资者的主观愿望，反映了投资者的风险厌恶程度，它取决于投资者的心理状况及其当时所处的境况 风险容忍度取决于其承担风险的能力和意愿两个方面
在任意时点保证投资者本金安全 投资目标是在锁定下跌风险的同时力争有机会获取潜在的回报 保证投资者投资到期时至少能够获得投资本金或一定回报 采用投资组合保险策略
投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
投资者的风险容忍度取决于其承担风险的能力和意愿两个方面 具备高于平均水平的风险承受能力和风险承担意愿意味着具备高于平均水平的风险容忍度 承担风险的意愿则是投资者的主观愿望 相比投资期限较长的投资者而言，投资期限较短的投资者具有更高的风险承受能力
投资者需要确定投资组合中合适的资产 投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率 运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合 满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标 在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)
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