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特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 能够衡量基金经理的风险分散程度 基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 给出了基金份额系统风险的超额收益率
更高的组合分散程度 更高的时间分散化 更高的收益率 超额风险回报
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响则较小 如果多数市场参与者对风险的关注程度较小，那么资产的必要收益率受其系统风险的影响则较小 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨同样的数量 当无风险收益率下降且其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会下降同样的数量
收益概率分布越集中，风险程度越低 收益概率分布越分散，风险程度越低 收益概率分布的峰度越高，风险程度越高 收益概率分布的峰度越低，分布越集中，风险程度越高
降低投资组合的整体风险 降低组合中的可分散风险 对组合中的系统风险没有影响 提高风险的收益率 风险最高、收益最大
风险等级为一级的理财产品，总体风险程度低，收益波动小，产品本金安全性高，收益不能实现的可能性很小 风险等级为二级的理财产品，总体风险程度较低，收益波动性较小，虽然存在一些可能对产品本金和收益安全产生不利影响的因素，但产品本金出现损失的可能性较小 风险等级为三级的理财产品，总体风险程度适中，收益存在一定的波动，产品本金出现损失的可能性不容忽视 风险等级为四级的理财产品，总体风险程度较高，收益波动性较明确，产品本金出现损失的可能性高 风险等级为五级的理财产品，总体风险程度高，收益波动明确，产品本金出现损失的可能性很高，产品本金出现全部损失的可能性不容忽视
风险等级为一级的理财产品，总体风险程度低，收益波动小，产品本金安全性高，收益不能实现的可能性很小 风险等级为二级的理财产品，总体风险程度较低，收益波动性较小，虽然存在一些可能对产品本金和收益安全产生不利影响的因素．但产品本金出现损失的可能性较小 风险等级为三级的理财产品，总体风险程度适中，收益存在一定的波动。产品本金出现损失的可能性不容忽视 风险等级为四级的理财产品，总体风险程度较高，收益波动性较明确，产品本金出现损失的可能性高 风险等级为五级的理财产品，总体风险程度高，收益波动明确，产品本金出现损失的可能性很高，产品本金出现全部损失的可能性不容忽视
单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
夏普指数 詹森系数 特雷诺指数 加权风险平均资产收益率
分散程度 颜料的物理性质 颜料的物理性质和分散程度
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