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期权风险度量指标包括（）指标。

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商业银行应采纳多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采纳交易限额止损限额错配限额期权限额和风险

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

操作风险度量方法不包括

标准法统计法基本指标法高级计量法

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以有多种指标但在所采用的风险限额指标中至少应包

交易限额止损限额风险价值限额期权限额

内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险

期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是指标

Delta Gamma Theta Vega

以下关于Theta指标的说法错误的是

θ是时间经过的风险度量指标无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采用交易限额止损限额错配限额期权限额和风险价

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采用交易限额止损限额错配限额期权限额和风险价

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度是时间经过的风险度量指标

Delta Gamma Theta Vega

商业银行所采用的限额指标中在流动性指标中应至少包括

错配限额风险价值限额期权限额期限错配限额

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额市场风险的限额可以采用交易限额止损限额错配限额期权限额和风险价

交易限额错配限额止损限额风险价值限额

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是

Delta Gamma Theta Vega

在期权风险度量指标中参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性

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