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当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
时间变动的风险 利率变动的风险 标的资产价格变动的风险 波动率变动的风险
期权价格变化/期权标的证券价格变化 期权标的证券变化/期权价格变化 期权价格变化/无风险利率变化 无风险利率变化/期权价格变化
投资者进行期权交易时，首先要考虑标的物价格，然后根据与执行价格的关系选择实值期权、平值期权、虚值期权 在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 在看跌期权中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，内涵价值越小，期权价格就越低 执行价格与期权价格成正向的变动关系
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时 当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
利率变化会引起期权标的物的市场价格变化 利率变化会引起期权内在价值的变化 利率变化会引起对期权交易的供求关系变化 利率变化会使期权价格的机会成本变化
跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同 宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同 跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的 底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
无风险利率 期权执行价格和标的物价格的差额 期权有效期 期权的内涵价值
期权价格变化／期权标的证券价格变化 期权标的证券价格变化／期权价格变化 期权价格变化／无风险利率变化 无风险利率变化／期权价格变化
预计期权标的物价格将上升时，买进认购期权 预计期权标的物价格将下降时，买进认售期权 买进认售期权同时买入期权标的物 买进认购期权同时买入期权标的物
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时 当看涨期权的执行价格髙于当时的标的物价格时 当看跌期权的执行价格髙于当时的标的物价格时 当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 数学上，Gamma是Delta变化的频率
预计期权标的物价格将上升时，卖出认购期权 预计期权标的物价格将下降时，买入认售期权 买进认售期权同时买入期权标的物 买进认购期权同时卖出期权标的物
在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高
当看涨期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格>标的物价格时，该期权为虚值期权 当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度实值期权 当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高 利率提高，期权标的物的市场价格将下降 时间价值约大，协定价格与市场价格间差距越大 标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
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