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标准差可以是负数 标准差必定大于零 标准差无单位 同一资料的标准差一定比均数小 同一资料的标准差一定比均数大
标准正态分布的方差与标准差相同 μ决定曲线的位置 口决定曲线的形状 服从正态分布的变量在区间(μ-σ，μ+σ)外取值的概率小于1% 正态分布都可以通过变换化为标准正态分布
标准差逐渐减少 标准误逐渐减少 标准差逐渐增大 标准误逐渐增大 标准差和标准误都逐渐增大
如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 无风险资产的β=0 无风险资产的标准差=0 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
标准差逐渐减少 标准误逐渐减少 标准差逐渐增 标准误逐渐增大 标准差和标准误都逐渐增大
标准正态分布的方差与标准差相同 μ决定曲线的位置 σ决定曲线的形状 服从正态分布的变量在区间(μ- 3σ，μ+3σ)外取值的概率小于1% 正态分布都可以通过变换化为标准正态分布
同一个资料的标准差可能大于均数，也可能小于均数 标准差一定大于0 对于同一个资料，其标准差一定小于均数 标准差可以用来描述正态分布资料的离散程度 对于同一资料，其标准差不一定小于均数
标准差逐渐减少 标准误逐渐减少 标准差逐渐增大 标准误逐渐增大 标准差和标准误都逐渐增大
标准正态分布的方差与标准差相同 μ决定曲线的位置 口决定曲线的形状 服从正态分布的变量在区间(μ-σ，μ+σ)外取值的概率小于1% 正态分布都可以通过变换化为标准正态分布
通常需要对下行标准差进行年化处理 下行标准差关注波动率低于目标的风险 如果投资组合在考察期间一直超越目标，则下行标准差将得不到足够的数据点进行计算 计算下行标准差时需要知道目标收益率
总体方差是个常数 总体方差是利用算术均数的定义采定义的 样本方差也有标准差 可能比标准差大，也可能比标准差小 若有两组样本量相同的资料，极差大，方差也一定大
标准差的单位与原始数据的单位不相同 标准差的单位与原始数据的单位相同 同一资料的标准差一定比例数小 同一资料的标准差一定比均数大 标准差就是标准误
总体方差是个常数 总体方差是利用算术均数的定义来定义的 样本方差也有标准差 可能比标准差大，也可能比标准差小 若有两组样本量相同的资料，极差大，方差也一定大
需求的均值乘以提前期的标准差 Z值乘提前期 需求的标准差乘提前期的标准差 提前期内需求的标准差乘Z值
标准误可用于可信区间的计算 标准差可用于参考值范围的计算 随着n增大，标准差与标准误均减小 同一份资料，标准差越大，标准误也越大 二者均是表示变异度大小的指标
标准误就是平均数的标准差 标准差是对样本而言，而标准误是对总体而言 标准差是不受指标单位影响的变异指标 标准误是度量抽样误差大小的一个变异指标
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