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基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
CAPM模型的有效性问题 SML误定可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的单一参量衡量指数会使绩效评价有失偏颇
诊断式评价 合格评定 符合性兼顾有效性评价 符合性评价
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 在基金评价中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用，这样直接以收益率的高低进行绩效的衡量就存在很大的问题 表现好的基金可能是由于所承担的风险较高使然，并不表明基金经理在投资上有较高的投资技巧 表现差的基金可能是风险较小的基金，并不必然表明基金经理的投资技巧差强人意 风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响
CAPM的有效性问题 SML设定可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
基金的投资目标 比较基准 基金的风险水平 基金组合的稳定性
CAPM的有效性问题 SML误定可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
CAPM模型的有效性问题 SML误差可能引致的绩效衡量误差 基金组合的风险水平并非一成不变 以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
适当的，即与被评价基金具有相同风格的风险特征 比不分组的全域比较更能得出有意义的衡量结果 明确的组成成分，即构成组合的成分的名称、权重是非常清晰的 可衡量的，即指基准组合的收益率具有可计算性
基金的投资目标 基金的风险水平 比较基准 基金组合的稳定性
基金的投资目标 比较基准 基金的风险水平 基金组合的稳定性
基金的投资目标 基金的风险水平 比较基准 基金组合的稳定性
投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响 比较基准的选择 基金之间绩效的不可比性 基金本身的情况是否稳定
衡量基准组合收益率 衡量基金收益率 分析基金收益率和基准组合收益率之间差别的原因 衡量基金绩效表现优劣
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