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表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数,该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例 给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差 如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差-预期收益率平面中构成一条连续曲线 标准差-预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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