基础条件见上题计算证券A和证券B的收益分布的方差和为-X题卡

最小方差证券组合为证券B 最小方差证券组合为40%×A+60%×B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%

5% 10% 20%

证券组合P为最小方差证券组合最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B 最小方差证券组合为36%A十64%B 最小方差证券组合的方差为0

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示风险由期望收益率的方差来衡量证券收益率服从正态分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为40%A+60%B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%

30% 20% 25% 27.75%

20% 25% 30% 35%

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量证券收益率服从二项分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最大的证券理性投资者具有在风险既定的条件下选择期望收益率最小的证券

最小方差证券组合为40%A+60%B 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B 最小方差证券组合的方差为0 最小方差证券组合的方差为14.8%

0.0010；0.0024 0.0015；0.0024 0.0024；0.0054 0.0054；0.0034

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示风险由其期望收益率的方差来衡量证券收益率服从偏态分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征

证券组合P为最小方差证券组合最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为36%A+64%B 最小方差证券组合的方差为30%

最小方差证券组合为40%×A+60%×B 最小方差证券组合为36%×A+64%×B 最小方差证券组合的方差为0.0576 最小方差证券组合的方差为0

证券组合P的期望收益率为14% 证券组合P的期望收益率为15% 证券组合P的方差为20% 证券组合P的方差为25%

证券A的期望收益率和方差证券B的期望收益率和方差证券A、B收益率的协方差组合中证券A、B所占的比重

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示风险由期望收益率的方差来衡量证券收益率服从标准正态分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券的特征

0.0010；0.0024 0.0015；0.0024 0.0024；0.0054 0.0054；0.0034

12% 13% 14% 15%

最小方差证券组合为B 最小方差证券组合为40%A+60%B 最小方差证券组合的方差为24% 最小方差证券组合的方差为20%

基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差和为（）。