黄金的价格波动率与期权的价值有怎样的关系-X题卡

认沽期权的卖方将享受因时间流逝而带来的价值损耗卖出认沽期权是抄底建仓的好工具股票价格波动率的下降有利于认沽期权买方股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方

到期期限越长，期权价格越高股价波动率越大，期权价格越高无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低

波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系标的物价格波动率越高，期权价格越高市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高执行价格越低，时间价值越高

当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系标的物价格波动率越高，期权价格越高市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高执行价格越低，时间价值越高

在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

到期时间越长，期权价值越高执行价格越高，期权价值越低股票价格越高，期权价值越高股价的波动率增加，期权价值增加

执行价格与期权合约标的物的市场价格是影响期权价格的最重要因素价格波动率是指标的物价格的波动程度，它是影响期权价格的重要因素其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大无风险利率水平也会影响期权的时间价值

标的资产价格行权价格标的资产价格波动率股息率

Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性波动率与期权价格成正比期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

期权价格与股票价格期权价格与行权价格期权隐含波动率与行权价格期权隐含波动率与股票价格

期权有效期越长，其时间价值越大标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越大期权有效期越长，其时间价值越小标的物价格波动率越大，期权向实值转化的可能性越小

Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性波动率与期权价格成正比期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

行权价格越高，波动率越大行权价格越高，波动率越小行权价格越低，波动率越小行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系市场无风险利率与认沽期权价值为正相关关系，与认购期权价值为负相关关系

随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大较长的到期时间，能增加期权的价值股价的波动率增加会使期权价值增加

波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

波动率与期权价格成正比平价期权对波动率变动最为敏感 Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高常用的波动率有历史波动率及隐含波动率当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

黄金的价格波动率与期权的价值有怎样的关系？