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波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
期权有效期限越长，期权价值越大 标的资产价格波动率越大，期权价值越大 无风险利率越小，期权价值越大 标的资产收益越大，期权价值越大
执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值和时间价值的大小 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 当利率提高时，期权的时间价值就会增加
标的股票的价格s越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格x越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
标的物价格的波动性越小，期权价格越高 协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小 期权期间越长，期权价格越高 利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高
在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低 利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高 在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降 标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小 协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值 时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高 协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化 只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大 在期权有效期内，标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升 标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高
期权期间越长，时间价值就越大，期权价格就越高 期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越高 期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越低 期权期间越长，期权价格就越高，而时间价值不变
协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小 在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高 标的物价格的波动性越小，期权价格越高 利率提高。股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高
执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值 其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高 其他条件不变的情况下，期权有效期越长，时间价值就越大 当利率提高时，期权的时间价值就会减少
汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高 汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越小，期权价格越高 汇率的波动性越小，期权价格越低 汇率的波动性越小，期权价格越高
行权价格越高，波动率越大 行权价格越高，波动率越小 行权价格越低，波动率越小 行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高 对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高 波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
标的物价格的波动性越小，期权价格越高 协定价格与市场价格问的差距越大，时间价值越小 期权期间越长，期权价格越高 利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高
标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高 期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低 期权的有效时间(T-t)越长，看涨期权的价值越高 无风险利率r越高，看涨期权的价值越高 标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
期权有效期限越长，期权价值越大 标的资产价格波动率越大，期权价值越大 无风险利率越小，期权价值越大 标的资产收益越大，期权价值越大
在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高 在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 在看涨期权交易中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越小，期权价格就越低 在看跌期权交易中，标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高，期权内涵价值越大，期权价格就越高
对看跌期权而言，标的资产的价格越高，执行价格越低，其价格就越高 对买方而言，当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之降低 波动率越大，对期权多头越不利，期权价格也应越低 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降
执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高 对于美式期权，有效期越长，期权价格越低 当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高 标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
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