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协方差与相关系数无关 不相关和协方差为零是等价的 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号总是一正一负
协方差与相关系数的符号总是一正一负 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号相同 协方差与相关系数无关
两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 相关系数总是在［-1，+1]间取值
相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数 相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数 相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
估计标准误 两个变量的协方差 相关系数 两个变量的标准差
估计标准误 两个变量的协方差 相关系数 两个变量的标准差
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
估计标准误 两个变量得协方差 相关系数 两个变量得标准差
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数 相关系数的正负与协方差的正负相同 相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动 相关系数总是在-1和1之间
协方差与相关系数的符号总是一正一负 协方差是相关系数的标准化 协方差与相关系数的符号相同 协方差与相关系数无关
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