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某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨...

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标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

计算分析题ABC公司股票的当前市价为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元期权合约

以下关于买进看涨期权的损益说法正确的有Ⅰ.当标的物市场价格小于执行价格时损益为亏损看涨期权的权利金Ⅱ

Ⅰ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

ABC公司股票的当前市价25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元期权合约为6个月已知

当股票价格从10元变化到11元时看涨期权的价格变为元

2.0 2.2 2.4 2.8

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

ABC公司股票的当前市价为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元期权合约为6个月已

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

标的资产为不支付红利的股票当前的价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利

7．23 6．54 6．92 7．52

D股票的当前市价为25元／股市场上有以该股票为标的资产的期权交易有关资料如下1以D股票为标的资产的到

甲公司股票当前市价为20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4

1 5 0 4

甲公司股票当前市价为20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4

1 4 5

甲公司股票当前市价为20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4

1 4 5 0

某股票当前价格为88．75元该股票期权的内涵价值最高的是

执行价格为87．50元，权利金为4．25元的看涨期权执行价格为92．50元，权利金为1．97元的看涨期权执行价格为87．50元，权利金为2．37元的看跌期权执行价格为92．50元，权利金为4．89元的看跌期权

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为O 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

甲公司股票当前市价20元有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权执行价格为25元期权价格为4元

1 4 5

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

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