已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价的方差为0.35，无风险年利率为5%，假设该期权为欧式期权。要求： (1)利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看...

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投资人购买一项看涨期权标的股票的当前市价为100元执行价格为100元到期日为1年后的今天期权价格为5

股票市价小于或等于100元，看涨期权买方不会执行期权，没有净收入，其净损益为-5元股票市价大于100元并小于105元，投资人会执行期权，买方期权净损益为期权价值减去期权成本5元股票市价等于105元，投资人会执行期权，多头看涨期权的净损益为0元股票市价大于105元，投资人会执行期权，投资人的净损益为期权价值加上期权成本

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同6个月到期已知股票的现行市价为70元看跌期权的价格为

63.65 63.60 62.88 62.80

假设ABC公司的股票现在的市价为60元有1股以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为62元到期时间是6

投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券套利活动促使期权只能定价为9元套利活动促使期权只能定价为8元

假设ABC公司的股票现在的市价为60元有1股以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为是62元到期时间是

投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5142股的股票，同时出售看涨期权投资人应购买此期权，同时卖空0.5142股的股票，并投资22.69元于无风险证券套利活动促使期权只能定价为8.16元套利活动促使期权只能定价为8元

某投资者想买入某股票当前股价为71元但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票该股票4月期权还有3

4月行权价格为50的认沽期权，期权价格0.1元 4月执行价格为60的认沽期权，期权价格0.2元 4月执行价格为69的认沽期权，期权价格2.2元 4月执行价格为75的认沽期权，期权价格5.15元

某股票当前市场价格为13元/股该股票看涨期权的执行价格为10元/股期权费为5元/份其看跌期权的执行价

实值；实值虚值；实值实值；虚值虚值；虚值

当股票价格从10元变化到11元时看涨期权的价格变为元

2.0 2.2 2.4 2.8