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贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
两种资产组合的最高收益率为15% 两种资产组合的最低收益率为10% 两种资产组合的最高标准差为12% 两种资产组合的最低标准差为8%
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
通常需要对下行标准差进行年化处理 下行标准差关注波动率低于目标的风险 如果投资组合在考察期间一直超越目标，则下行标准差将得不到足够的数据点进行计算 计算下行标准差时需要知道目标收益率
A和B投资组合业绩表现不相上下 按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
当相关系数为＋1时，投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 只要相关系数小于1，投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 当收益率的相关系数为0时，不能分散任何风险 随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，直到风险消失
该投资组合的标准差一定大于25％ 该投资组合的标准差可能大于25％ 该投资组合的标准差小于25％ 该投资组合的标准差等于25％
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数 两种证券报酬率的变化方向和比例相同 其投资组合的机会集是一条曲线
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