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特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 能够衡量基金经理的风险分散程度 基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大 给出了基金份额系统风险的超额收益率
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标 詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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