银行需要考虑各种证券的总收益率包括资产的利息支付和证券损益的可能性-X题卡

在资本资产定价模型中关于证券或证券组合的贝塔系数下列理解正确的是

贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大贝塔系数为零的证券是无风险证券期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

按照资本资产定价模式影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括

证券的期望收益率收益率的方差证券间的协方差证券的贝塔值

债券和其他类型固定收益证券组合的业绩通常是通过将其在某一时间区内的总回报率包括利息支付+资本损益与某

即期收益率指数回报率必要收益率期望收益率

到期收益率只考虑了利息收入没有考虑资本损益和再投资收益

证券投资的预期收益率与风险之间的关系包括

正向互动关系反向互动关系预期收益率越高，承担的风险越大证券的风险收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

按照资本资产定价模型影响证券投资组合必要收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的平均收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

按照资本资产价模型影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β 各种证券在证券组合中的比重

根据资产组合理论有价证券组合预期收益率是

每种有价证券收益率的几何平均值每种有价证券收益率的方差每种有价证券收益率的加权平均值每种有价证券收益率的简单平均值

某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合下列哪两个投资产品有可能满足他的需要

证券A（预期收益率 6%，标准差5%）和证券X（预期收益率 3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -0.8。证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为 -1。理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率 7%，标准差5%），二者收益率相关系数为 1。证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率 6%，标准差4%），二者收益率相关系数为 0。

关于证券投资基金投资收益下列说法不正确的是

指基金活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益包括因股票、基金投资等获得的股利收益，以及衍生工具投资产生的相关损益包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益包括债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入等

某客户蔡先生需要构建--个无风险投资组合下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?

证券A(预期收益率6%，标准差5%)和证券X (预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8。证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C (预期收益率3%,标准差3%)，二者收益事相关系数为-1. 理财产品D (预期收益率5%，标准差2%)和理财产品E (预期收益率7%，标准差5%)，二者收益率相关系数为1. 证券F (预期收益率12%，标准差10%)和证券G (预期收益率6%，标准差4%)，二者收益率相关系数为0.

能鸣金承受较高风险的投资者显然应该获得一个更高的收益率因此需要对证券投资者的收益水平加以度量影响股票

股利收益率股利增长率留存收益率股价增长率资本利得收益率

银行需要考虑各种证券的总收率包括

下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是

两项证券资产的收益率完全负相关两项证券资产的收益率的相关系数等于 0 两项证券资产的收益率完全正相关两项证券资产的收益率不完全相关

可转换证券的理论价值是指将可转换证券转股前的利息收入和转股时的转换价值按适当的折算的现值

必要收益率净资产收益率内部收益率市盈率

按照资本资产定价模式影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

为得到由证券AB构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差需要知道

证券A的期望收益率和方差证券B的期望收益率和方差证券A、B收益率的协方差组合中证券A、B所占的比重

可转换证券的理论价值是指将可转换证券转股前的利息收入和转股时的转换价值按适当的折算的现值