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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“”位置的数字(请将结果填写表格中，并列出计算过程)。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数 β值无风险资产市场组合...

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根据表中其他信息可以得出⑦的值即X股票的标准差为

0.15 0.2 0.25 0.4

根据表中其他信息可以得出⑧的值即Y股票与市场组合的相关系数为

0.2 0.4 0.6 0.8

利用表中其他信息可知②和③的值分别为

1和0 0和1 0和0 1和1

根据表中其他信息可以得出⑩的值即Z股票的β值为

0.9 1.5 1.9 2.4

假设资本资产定价模型成立表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联要求计算表中字母A～K所表示的数字

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在表格中并列出计算过程

表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在给定的表格中并列出计算过程

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联求出表中位置的数字并列出计算过程

假设资本资产定价模型成立相关证券的风险与收益信息如表所示注表中的数字是相互关联的某证券的风险与收益

系统性风险投资分配比例证券种类的选择非系统性风险

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在给定的表格中并列出计算

假设资本资产定价模型成立表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联要求计算表中字母A~K所表示的数字

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在表格中并列出计算过程

假设资本资产定价模型成立表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在答题卷第9页给定的表

根据表中其他信息可以得出⑨的值即Z股票的标准差为

0.85 0.95 1.2 1.5

以下有关资本资产定价模型的说法中错误的是

资本资产定价模型假设市场是均衡的资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于

资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

根据资本资产定价模型理论CAPM的建议一个资产分散状况良好的投资组合最容易受因素的影响

系统性风险投资分配比例证券种类的选择非系统性风险

表中①和④的值为

0.025和0.175 0.045和0.175 0.025和0.195 0.045和0.195

表中⑤和⑥的值为

0和0 0和1 1和0 1和1

表中的数字是相互关联的求出表中位置的数字请将结果填写在给定的表格中并列出计算过程

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