假设资本资产定价模型成立相关证券的风险与收益信息如表所示注表中的数字是相互关联的某证券的风险与收益-X题卡

根据表中其他信息可以得出⑦的值即X股票的标准差为

0.15 0.2 0.25 0.4

根据表中其他信息可以得出⑧的值即Y股票与市场组合的相关系数为

0.2 0.4 0.6 0.8

对资本资产定价模型的理解正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

利用表中其他信息可知②和③的值分别为

1和0 0和1 0和0 1和1

根据表中其他信息可以得出⑩的值即Z股票的β值为

0.9 1.5 1.9 2.4

下列关于资本资产定价理论的表述中正确的有

该理论揭示了投资风险和投资收益的关系该理论解决了风险定价问题个别证券的不可分散风险可以用β系数计量资本资产定价模型假设投资人是理性的

关于资本资产定价模型的以下解释正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

对于资本资产定价模型以下表述正确的有

资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与B值系统性风险线性相关资本资产定价模型仅适用于单个证券不适用于

资本资产定价模型的假设条件可概括为

资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

资本资产定价模型的一个重要假设是投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

根据表中其他信息可以得出⑨的值即Z股票的标准差为

0.85 0.95 1.2 1.5

以下有关资本资产定价模型的说法中错误的是

资本资产定价模型假设市场是均衡的资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

关于资本资产定价模型的以下解析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

根据资本资产定价模型理论CAPM的建议一个资产分散状况良好的投资组合最容易受因素的影响

系统性风险投资分配比例证券种类的选择非系统性风险

关于资本资产定价模型以下分析正确的是

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

表中①和④的值为

0.025和0.175 0.045和0.175 0.025和0.195 0.045和0.195

在资本资产定价模型的假设下市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿

表中⑤和⑥的值为

0和0 0和1 1和0 1和1

资本资产定价模型的有效性问题是指

现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别理论上风险与收益是否具有正相关关系资产定价模型是否有用

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表所示。(注：表中的数字是相互关联的)某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易...

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