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承接上题，假设 A 股票和股票指数基金之间的相关系数为 0.9802，B 股票和股票指数基金之间的相关系数为 0.9349，未来一年股票指数基金的预期回报率为 9%，若 CAPM模型成立，则以下...

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接上题股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数

股票A的比较大股票B的比较大同样大无法比较

假设A股票指数与B股票指数有一定的相关性同一时间段内这两个股票指数至少有一个上涨的概率是0.6已知A

0.15 0.20 0.10 0.25

陶艺公司股票收益和标准普尔指数收益的相关系数为0.675该公司股票收益的方差为0.00425标准普尔

关于股票基金的贝塔系数以下说法不正确的是

可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

股票A和股票B的报酬率的概率分布如下要求计算 1股票A和股票B的期望报酬率 2股票A和股票B的标准

圣德公司目前的资本结构为长期债券900万元普通股1200万元留存收益900万元其他有关信息如下1公司

接上题大盘与股票8的相关系数是

0.79 0.89 0.92 1.00

股票ABC具有相同的预期收益和风险股票之间的相关系数如下A和 B的相关系数为0.8B和C的相关系数为

股票B和C 股票A和C 股票A和B 无法判断

按股票价格行为分类在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后将相关系数的两只股票视为同类并

为正为负最大最小

下列关于相关系数的说法正确的是

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强当相关系数为0时，表示缺乏相关性当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

假设股票A和B的协方差为0.0006股票A的标准差为0.03股票B的标准差为0.04则可知这两只股票

0.12 0.5 0.76 1

股票A和股票B的报酬率的概率分布如下要求计算 1股票A和股票B的期望报酬率 2股票A和股票B的

股票ABC具有相同的预期收益和风险股票之间的相关系数如下A和B 的相关系数为0．8B和C的相关系数为

股票B和C组合股票A和C组合股票A和B组合无法判断

AB两只股票其预期收益的概率分布为要求1计算两只股票的预期收益率标准离差和标准离差率2假设资本资产定

接上题大盘与股票B的相关系数是

0.79 0.89 0.92 1.00

以下4个资产配置方案中能够满足孟女士对风险-收益的偏好的是

配置 1：现金及活期存款 30% ，股票指数基金 70% 配置 2：现金及活期存款 40% ，股票指数基金 60% 配置 3：现金及活期存款 50% ，股票指数基金 50% 配置 4：现金及活期存款 60% ，股票指数基金 40%

按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后将相关系数的两只股

为正为负最大最小

A股票和B股票收益率相关系数为0.4甲股票账户全仓持有A股票乙股票账户全仓持有B股票乙股票账户市值

0.2 0.4 0.8 0.54

假设A股票指数与B股票指数有一定的相关性A股票指数上涨概率为0.5B股票指数上涨的概率为0.6A股票

0.6 0.7 0.8 0.9

假设A.股票指数与B股票指数有一定的相关性统一时间段内这两个股票指数至少有一个上涨的概率是0.6已知

0.10 0.15 0.20 0.25

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