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信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 无法全面地反映借款人的信用状况 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
资料来源的局限性 分析方法的局限性 分析对象的局限性 分析指标的局限性
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根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 无法全面地反映借款人的信用状况 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的,需要基于经验进行判断的因素
信用评分模型是一种向后看的模型， 无法刚好反映企业信用状况的变更 信用评分模型对历史数据的要求相当高， 对于多数新兴商业银行而言， 所收集的历史数据极为有限 无法全面地反映借款人的信用状况 信用评分模型无法供应客户违约概率的精确数值 方法过于机械死板， 太依靠于数理方法， 而忽视了一些定量性的、 须要基于阅历进行推断的因素
信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 无法全面地反映借款人的信用状况 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制 由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险 市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充
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