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验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等 在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入使用 在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性 验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确
验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等 在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用 验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确 在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
是监管部门的责任 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整 对于不同银行应该采用统一的方法 包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
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