某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格...

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某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期执行价格为10000点的恒指看涨期权与此同时该交易

50 150 250 350

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000 点的恒指看涨期权同时又以3

20500点；19700点 21500点；19700点 21500点；20300点 20500点；19700点

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期执行价格为 10000点的恒指看涨期权与此同时该交

-50 100 200

2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看

160点 170点 180点 190点

2月10日某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期执行价格为10000点的恒生指数看涨期权同时他

50 100 150 200

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

题干:某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期执行价格为10500点的恒指看涨期权同时他又

9400 9500 11100 11200

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期执行价格为13000点的股票指数看涨期权同时他又

80点 100点 180点 280点

某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期执行价格为10500点的恒指看涨期权同时他又以20

9400 9500 11100 11200

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期执行价格为 10000点的恒指看涨期权与此同时该交

盈利50点处于盈亏平衡点盈利150点盈利250点

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期执行价格为10000点的恒指看涨期权与此同时该交易

-50 100 200

2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌

160 170 180 190

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期执行价格为10000点的恒指看涨期权与此同时该交易

-50 100 200

2月10日某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他

20 120 180 300

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期执行价格为13000点的股票指数看涨期权同时他又

80点 100点 180点 280点

某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期执行价格为10500点的恒指看涨期权同时他又以20

9400 9500 11100 11200

2008年10月1日某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看涨

10050 10100 10000 10200

2008年10月1日某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期执行价格为10200点的恒生指数看涨期

10000 10050 10100 10200

某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期执行价格为11500点的恒指看涨期权同时他又以30

低平衡点=10300点高平衡点=12200点最大亏损为700点该交易为买入跨式套利

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格...

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