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当αp＝0时，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数表现 詹森α指标既在相同风险等级的基金群体中比较，也在不同风险等级的基金群体中比较
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题 投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较 将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较 将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较 将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较
类似基金 各种绩效评估模型 各种风险调整收益指标 市场指数
基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响 对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 投资目标,投资限制,操作策略,资产配置,风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比 绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同 债券基金与股票基金在基金绩效衡量上可以进行比较 投资收益是由投资风险驱动的，而投资组合的风险水平深深地影响着组合的投资表现，表现较好的基金可能仅仅是由于其所承担的风险较高所致 在基金绩效比较中，计算的开始时间和所选择的计算时期不同，衡量结果也会不同
基金表现与市场指数的表现加以比较 基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较 基金表现与该基金不同的一组基金的表现进行相对比较 组合风险与市场风险比较
对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题 绩效表现的多面性问题 投资目标、投资限制等不同往往使基金之间的绩效不可比 投资表现实质上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较 将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较 以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础进行比较 将选定的基金表现与该基金相似的两组以上(含两组)基金的表现进行相对比较
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