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形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制 执行交易指令、形成投资策略、构建投资组合、风险控制、绩效评估与组合调整 形成投资策略、绩效评估与组合调整、构建投资组合、执行交易指令、风险控制 形成投资策略、构建投资组合、风险控制、执行交易指令、绩效评估与组合调整
现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用，这样直接以收益率的高低进行绩效的衡量就存在很大的问题 表现好的基金可能是由于所承担的风险较高使然，并不表明基金经理在投资上有较高的投资技巧 表现差的基金可能是风险较小的基金，并不必然表明基金经理的投资技巧差强人意 风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响
构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 形成投资决策—构建投资组合—执行交易指令—绩效评估与组合调整—风险管理 风险管理—构建投资组合—形成投资决策—执行交易指令—绩效评估与组合调整 形成投资决策—执行交易指令—构建投资组合—绩效评估与组合调整—风险管理
制订投资方针和政策 投资分析 构建投资组合和投资组合的调整 投资组合风险预测 投资组合绩效评估
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
在经风险调整的绩效评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的 使用经风险调整的绩效评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
形成投资策略 构建投资组合 绩效评估与组合调整 执行交易指令
股本收益率 资产收益率 风险价值方法 经风险调整的绩效评估方法
资产配置选择能力与证券选择能力的衡量 行业或部门选择能力的衡量 基金收益率进行风险调整的衡量 基金投资者组合稳定性的衡量
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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