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假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。

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假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 期望收益率为2.11% 期望收益率为3%

下表列示了对某证券的未来收益率的估计将期望收益率记为EM收益率r-2030概率p1/21/2该证券的

EM=5 EM=6 EM=7 EM=4

评估证券组合业绩的詹森指数是指

证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

某证券的收益率的概率分布如下那么该证券的期望收益率是

收益率% 10 5 8 15 概率 0.1 0.3 I．0.5 J．0.1

假设证券B的收益率分布如下表该证券的期望收益率为

收益率(%) -50 -10 10 40 50 概率 I．0.25 J．0.04 K．0.20 L．0.16 M．0.10 N．0.25

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为25%年收益率为30%的概率为50%年收益率为10%的

期望收益率为30% 期望收益率为45% 估计期望方差为2% 估计期望方差为4%

假设A证券的收益率概率分布如下该证券的期望收益率为

0.2％ 0.4％ 0.6％ 0.8％

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%30%10%那么证券A

期望收益率为30% 期望收益率为35% 估计期望方差为1.33% 估计期望方差为2.67%

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为40%年收益率为10%的

期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为12.4% 估计期望方差为15.6% 到期收益率为26%

某证券的历史数据如下年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的概

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3.23%

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为40%年收益率为10%的

期望收益率为26% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.24% 估计期望方差为15.6%

证券组合分析法的理论基础包括

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示风险由期望收益率的平均值来衡量证券收益率服从正态分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征

假设证券B的收益率分布如下表该证券的期望收益率为

5.2% 6.4% 4% 5.6%

假定证券A的收益率分布如表1所示那么该证券的期望收益率为

20．6% 21．6% 22．8% 23．6%

为得到由证券AB构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差需要知道

证券A的期望收益率和方差证券B的期望收益率和方差证券A、B收益率的协方差组合中证券A、B所占的比重

假设证券A历史数据表明年收益率为50%的概率为20%年收益率为30%的概率为45%年收益率为10%的

期望收益率为27% 期望收益率为30% 估计期望方差为2.11% 估计期望方差为3%

证券组合分析法的理论基础包括

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示风险由期望收益率的方差来衡量证券收益率服从标准正态分布理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券的特征

下表列示了对某证券的未来收益率的估计将期望收益率记为EM收益率r- 2030概率p1/21/2该证券

EM＝5 EM＝6 EM＝7 EM＝4

假设A证券的收益率概率分布如下则该证券的期望收益率和方差分别为

0.6%,5.76% 0.6%,4.44% 0.6%,3.98% 0.8%,5.36%

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