资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于-X题卡

比较资本资产定价模型CAPM和套利定价模型APT对风险来源的定义以下说法中正确的是

资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

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比较资本资产定价模型CAPM和套利定价模型APM对风险来源的定义以下说法中错误的是

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两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型提出

资本资产定价模型套利定价理论期权定价模型有效市场理论

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上

套利定价模型与资本资产定价模型的关系

现代资产理论包括

马柯威茨的均值方差模型单一指数模型资本资产定价模型套利定价模型资本资产保值定价模型

套利定价模型APT与资本资产定价模型CAPM相比其特点在于

投资者会选择最优证券组合资本市场没有摩擦套利存在时投资者会不断地进行套利交易投资者对风险有相同预期

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论不同点在于资本资产

资本资产定价模型套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术

套利定价理论APT和资本资产定价模型CAPM的比较下列说法正确的是Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用