下列关于VAR的说法不正确的是-X题卡

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

零值VaR，是以初始价值为基准测度风险关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间持有期为10个营业日附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

CeditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

var temp var tmp1 var return var return_value

不需要通过历史数据来分析假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布计算效率较高对于非线性产品估值准确性较低

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR VaR的计算采用99%的双尾置信区间持有期为10个营业日附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

置信水平越高，VaR越高置信水平越高，VaR越低持有期越长，VaR越高持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关

基本原理是信用等级变化分析本质上是一个VaR模型从单一资产的角度来看待信用风险使用了信用工具边际风险贡献的概念

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 CreditMetriCS模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

均值VaR是以均值作为基准来测度风险均值VaR度量的是资产价值的平均损失零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

set('str') (1) [1, 2, 3, 4, 5] range(0, 10, 5)

下列关于VAR的说法，不正确的是（）。