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证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方
特雷诺指数描述了全部风险 夏普指数调整的是总风险 夏普指数越大，基金绩效越好 夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高 夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率
夏普指数是1966年由夏普提出的 夏普指数以证券市场线为基准 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
夏普指数大的证券组合的业绩好 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比 业绩好的证券组合位于CML线的下方
夏普指数越大，绩效越差 夏普指数越大，绩效越好 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数 夏普指数调整的是全部风险
证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
证券组合的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线上方 证券组合的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线下方 证券组合的夏普指数高，则该证券组合比市场经营得差 证券组合的夏普指数低，则该证券组合比市场经营得好
特雷诺指数描述了全部风险 夏普指数调整的是总风险 夏普指数越大，基金绩效越好 夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
以证券市场线为基准 指数值等于证券组合的风险溢价除以方差 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标 詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标
夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致 夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同，但二者对风险的计量相同 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
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