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久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量 市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小 利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
是债券期限的加权平均数 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 久期与息票利率呈相反的关系 久期与到期收益率之间呈相反的关系
附息债券的麦考莱久期小于其到期期限 附息债券的麦考莱久期大于其到期期限 零息债券的麦考莱久期小于其到期期限 零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
久期是指贴现现金流的加权平均时间 久期越大，利率对债券的影响越明显 久期与到期时间有关 久期与贴现率无关
久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=DxP/(1+y) 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
久期也称持续期 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响 当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大
久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
久期也称持续期 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y） 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响 当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大
久期与息票利率呈相反关系 久期与息票呈同向关系 久期与到期收益率呈相反关系 久期与到期收益率呈同向关系
债券到期收益率降低，则久期变短 债券息票利率提高，则久期变长 债券到期时间减少，则久期变长 零息债券的久期等于它的到期时间
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 市场利率与价格反向变动 价格变动的程度与久期的长短有关 久期越长，价格的变动幅度越小
久期也称持续期 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为△P=-PxDx△Y/Y 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
久期也称持续期 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y） 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
是债券期限的加权平均数 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 久期与息票利率呈相反的关系 贴息发行到期偿还本金的贴现债券，其久期小于其到期期限
久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 债券的到期期限越长，久期也越长 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
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