证券组合选择是由发表的-X题卡

1948年 1950年 1952年 1955年

《证券组合策略》《证券投资分析》《证券组合选择》《证券组合理论》

理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

1948 1950 1952 1955

哈理·马柯威茨威廉·夏普史蒂芬·罗斯詹森

《投资组合理论》《现代投资组合》《投资组合》《投资组合选择》

夏普马柯威茨特雷诺詹森

理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量

资本资产定价模型单期投资问题单因素模型多因素模型

证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率听从正态分布理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券证券或证券组合的风险由其期望收益率的最高值来衡量

哈理·马柯威茨威廉·夏普史蒂芬·罗斯詹森

马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型马科维茨提出了资本资产定价模型威廉·夏普提出了套利定价理论模型马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

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