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对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
正；不可能为 一个没有正负的；不可能为 负；不可能为 一个没有正负的；可能为
① 正确 ② 正确 ①不 正确 ②不 正确 ①不 正确 ② 正确 ① 正确 ②不 正确
如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 协方差不可能为零
对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标 当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化 协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值介于-1和+1之间
协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 协方差不可能为零
对所有的时间点，序列具有同样的均值 对所有的时间点，序列具有同样的方差 任何两个时间点s，t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t- 任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关 任何两个时间点s，t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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