通常特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较大,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越差。但是,不同基金面对系统性风险的表现差异较小,若同时其超额收益差异也较大,这就可能导致特雷诺指数的差异较小,此时对基金每单位系统性风险下获取超额收益能力的说明性也就不够强了。
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