特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型-X题卡

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是

多因素模型特征线模型套利定价模型资本资产定价模型

在下列资产定价模型中哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系

期权定价理论套利定价理论多因素模型资产资本定价模型

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括方程Ⅰ.证券市场线Ⅱ.证券特征线Ⅲ.资本市

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是

多因素模型特征线模型资本市场线模型套利定价模型

关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是

两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

以下关于资本资产定价模型CAPM的叙述错误的是

资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合资本资产定价模型主要应用于资产配置

证券组合分析的内容主要包括

马柯威茨的均值方差模型资本资产定价模型特征线模型套利定价模型

以下有关资本资产定价模型的说法中错误的是

资本资产定价模型假设市场是均衡的资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论不同点在于资本资产

在证券投资组合理论的各种模型中反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是

(A) 资产资本定价模型 (B) 套利定价理论 (C) 多因素模型 (D) 特征线形模型

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是

证券市场线模型特征线模型资本市场线模型套利定价模型

揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素的模型是