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期货合约具有杠杆效应，期权合约也具有杠杆效应 期货合约是双边合约，期权合约也是双边合约 期货合约的损益对称，期权合约的损益不对称 期货合约在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易
400；0 400；400 800；0 800；800
该交易者履约赢利50000美元 该交易者履约赢利47500美元 如果买方提前平仓，可赢利47500美元 如果买方提前平仓，可赢利50000美元
不执行期权 执行期权 对冲平仓，获益37500美元 对冲平仓，获益42500美元
5月大豆期货期权合约 3月大豆期货期权合约 4月大豆期货期权合约 11月大豆期货期权合约
权利金*合约单位 行权价格*合约单位 标的股票价格*合约单位 期权价格*合约单位
对于所有标的都是相同 标的价格越高合约单位越大 标的价格越高合约单位越小 与标的价格无关的
只在交易日日终测算 针对认购期权 触发条件对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30% 一旦限制开仓，备兑开仓指定也被禁止
800，0 400，0 800，-800 400，-400
标的证券停牌，对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后，对应期权合约交易复牌。 交易所有权根据市场需要暂停期权交易。 当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易，并决定恢复时间。 标的证券非全天临时停牌，期权合约的行权申报可照常进行。 最后交易日或次日停牌异常情况处理。
可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元 可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元 可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元 可选择持有合约至到期，获得权利金收入662.5美元
个股期权交易设置涨跌幅 期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度 期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度 认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
400，0 400，400 800，0 800，800
33082.5元 22055元 11027.5元 5513.75元
标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。 交易所无权暂停期权交易。 当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。 期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。
湘公网安备 43130202000226号