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其他情况不变的条件下,()会导致期权的权利金降低。
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期货从业《期货价格分析》真题及答案
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在其他因素不变的情况下认沽期权的权利金随着当前利率的上升而
上涨
不变
下跌
不能确定
在其他条件不变的情况下当标的股票波动率增大认购期权和认沽期权的权利金分别会
上涨、上涨
上涨、下跌
下跌、上涨
下跌、下跌
一般来说在其他条件不变的情况下标的股票的波动率越大其认购期权权利金价值
越大
越小
没有影响
以上均不正确
在其他变量相同的情况下行权价格越高认购期权的权利金认沽期权的权利金
越高,越低
越低,越高
越高,越高
越低,越低
一般来说在其他条件不变的情况下认沽期权行权价格越高其权利金会
越高
越低
没有影响
以上均不正确
在其他条件不变的情况下当标的股票价格升高时认沽期权的权利金会
上涨
不变
下跌
不确定
在其他条件不变的情况下当标的股票波动率下降认沽期权的权利金会
上涨
不变
下跌
不确定
通常情况下美式期权的权利金其他条件相同的欧式期权的权利金
等于
高于
不低于
低于
在其他因素不变的条件下标的物价格的波动率越大期权权利金越小
在其他条件不变的情况下当前利率水平上升认购期权和认沽期权的权利金分别会
上涨,上涨
上涨,下跌
下跌,上涨
下跌,下跌
关于期权权利金的描述正确的是
权利金是指期权的内在价值
权利金是指期权的执行价格
权利金是指期权合约的价格
权利金是指期权买方支付给卖方的费用
在其他变量相同的情况下标的股票价格上涨则认购期权的权利金认沽期权的权利金
上升,下降
上升,上升
下降,下降
下降,上升
一般来说在其他条件不变的情况下标的股票价格上涨其认购期权权利金会
上涨
下降
不变
以上均不正确
以下有关期权价格的决定因素的说法中正确的有
期权距到期日时间越长,权利金就越高
预期波动率越大的货币期权,其权利金越高
货币利率越高,权利金越低;利率越低,权利金越高
买入期权的执行价格与权利金成正比,而卖出期权的执行价格与权利金成反比
以下关于期权权利金的说法正确的是
权利金也称为期权费、期权价格,是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用
期权的权利金可能小于0
看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格
期权的权利金由内涵价值和时间价值组成
在其他情况不变的条件下会导致期权的权利金降低
期权的内涵价值增加
标的物价格波动率减小
期权到期日剩余时间减少
标的物价格波动幅度增大
卖出开仓认沽期权所使用的成本为但到期日所获得的最大收益为
认沽期权权权利金;认沽期权权利金
卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金;认沽期权权利金
卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金;认沽期权权利金
卖出认沽期权开仓所使用的保证金;认沽期权权利金
相同情况下美式期权的权利金比欧式期权的权利金
高
低
相同
无法比较
一般来说在其他条件不变的情况下随着时间的推移期权权利金会
变大
变小
没有影响
以上均不正确
在其他条件不变的情况下认购期权的行权价格越高则其权利金会
越高
不变
越低
不确定
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市场处于反向市场时一般说来如果市场行情下滑近期月份合约受的影响较大跌幅可能会大于远期月份合约
是跨市套利
1月1日上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨5月份铜合约的价格是63000元/吨某投资者采用熊市套利不考虑佣金因素则下列选项中可使该投资者获利最大的是
期货投机等同于套期保值
如果建仓后市场行情与预料的相反可以采取平均买低或平均卖高的策略
9月15日美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约9月30日该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳则该交易者美元不计手续费等费用
当投机者预测某个市场群类的期货市场将出现牛市行情时该投机者应该将所有资金在该市场群类的期货市场上进行多头交易以降低可能承受的风险
某投资者进行蝶式套利他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约并以3050元/吨卖出2手5月份大豆合约则该投资者在135月份大豆合约价格分别为时同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨因此他以7800美元/吨的价格买入3手1手5吨3月铜合约此后价格立即上涨到7850美元1吨他又以此价格买入2手随后价格继续上涨到7920美元/吨该投机者再追加了1手试问当价格变为美元/吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大
根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异跨期套利可以分为牛市套利熊市套利蝶式套利三种不同的商品期货合约适用不同的套利方式下列说法正确的是
1月1日某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手1手为5000蒲式耳3月份玉米期货合约同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约到了2月1日3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳2.47美元/蒲式耳于是该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓以下说法中正确的是
某投资者通过蝶式套利进行交易他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约同时卖出5手5月铜期货合约并买入3手7月铜期货合约价格分别为68000元/吨69500元/吨和69850元/吨当3月5月和7月价格分别变为该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨
期货投机交易有助于套期保值交易的实现
套利与套期保值在交易形式上相同只是前者只在期货市场上买卖合约
套利的佣金支出是一个回合的单盘交易佣金的两倍
在价格上升时采取金字塔式买入合约时持仓平均价格升幅大于合约市场价格的升幅
套利者往往先买进或卖出一份合约再做相反操作先后扮演多头和空头的双重角色
某交易者以2140元/吨买入2手强筋小麦期货合约并计划将损失额限制在40元/吨以内于是下达了止损指令设定的价格应为元/吨不计手续费等费用
3月10日某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳某交易者如果此时人市采用熊市套利策略不考虑佣金成本那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是
下面是某交易者持仓方式其交易顺序自下而上该交易者应用的操作策略是
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升故买入10手大豆期货合约1手=10吨成交价格为2030元/吨可此后价格不升反降为了补救该投机者在2000元/吨再次买入5手合约当市价反弹到元/吨时才可以避免损失不计税金手续费等费用
短线交易者一般只进行当日或某一交易节的买卖很少将持有的头寸拖到第二天
套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易
当市场出现供给不足需求旺盛的情形卖出较近月份合约的同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大我们称这种套利为牛市套利
在期货投机交易中不应提倡使用倒金字塔式买入方法
买入1手LME3月份铜期货合约同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约属于跨市套利
某套利者卖出4月份铝期货合约同时买入5月份铝期货合约价格分别为19670元/吨和19830元/吨平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨则5月份铝期货合约变为元/吨时价差是缩小的
投机者一般不做现货交易几乎不进行实物交割
小麦和玉米均可用做食品加工及饲料价格有相似变化趋势因此可进行小麦与玉米间的跨商品套利
某日某交易日在我国期货市场进行套利交易同时买入10手7月玻璃期货合约20吨/手卖出20手9月玻璃期货合约买入10手11月玻璃期货合约成交价格分别为1090元/吨1190元/吨和1210元/吨一周后对冲平仓时成家价格分别为1130元/吨1200元/吨和1270元/吨该交易者的净收益是元不计手续费等费用
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