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所有的债券都有信用风险 信用风险相同的债券价值相同 信用风险低的债券，内在价值低 一般债券都有信用风险
保险学的精算理论 Merton模型 经济计量学理论 资产组合理论
衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计 信用风险存在于传统的贷款,债券投资等表内业务中，不存在于信用担保,贷款承诺等表外业务 交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失 对大多数银行来说，存款是最大,最明显的信用风险来源
随着债券到期日的临近，单一债券的利率风险会下降，而债券型基金由于不存在固定的到期日，不存在此一特征。 单一债券的信用风险相对集中，而债券型基金通过债券组合投资可以有效规单一债券可能面临的较高信用风险。 随着债券到期日的临近，单一债券的利率风险会下降，而债券型基金也存在此一特征。 债券型基金与单一债券相比信用风险更为集中
所有的债券都有信用风险 信用风险相同的债券价值相同 信用级别低的债券，内在价值低 一般债券都有信用风险
保险学的精算理论 Merton模型 经济计量学理论 资产组合理论
对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 衍生产品的潜在风险不容忽视 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
分散化投资不能降低信用风险 建立信用评级制度可以有效控制信用风险 债券基金经理的核心任务是管理信用风险 信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
保险学的精算理论 Merton模型 经济计量学理论 资产组合理论
债券发行人未真正地违约，债券持有人不会因为信用风险而遭受损失 市场可以根据宏观经济和发行人的状况来判断某一债券是否有违约可能 当宏观经济或企业经营恶化时，市场普遍判断该发行人的债券违约的可能加大，债券价格下跌 当宏观经济或企业经营恶化时，债券投资者也可能面临由于信用风险上升而带来的债券价值的损失
信用风险是可以通过组合投资来分散的 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险 信用评级越低的公司，其信用风险越大 国库券与公司债券存在同样的信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中 信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征 信用风险是商业银行最复杂的风险种类
债券组合构建不需要考虑杠杆率 债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例 债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险 债券组合构建需要选择个券
各信用等级债的占比 根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例 单个债券或发行人特定的信用风险 基金所持债券的平均信用等级
对大多数银行业说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 衍生产品由于信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分大，因此，潜在的风险不容忽视 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
分散化投资不能降低信用风险 建立信用评级制度可以有效控制信用风险 债券基金经理的核心任务是管理信用风险 信用风险来源于贷款的借贷方、债券发行人以及回购交易和衍生产品的交易对手的违约可能性
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
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