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商业银行可以采用久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为浮动利率,一般风险到期日法下头寸剩余期限为重新定价日至产品到期日的剩余期限 商业银行可以采用到期日法计算利率风险的一般市场风险资本要求 如果为固定利率,一般风险到期日法下头寸剩余期限为报告日至产品到期日的剩余期限
定价是营销工具中最有力的策略 撇脂定价法是一种通过牺牲短期利润来换取长期利润的策略 渗透定价法旨在产品生命周期的极早阶段获取较高的单位利润 要实现成功的差别定价,不同市场必须具有不同的弹性,并且实施差别定价的市场间的“渗漏”必须很小
监控各类限额 核准金融产品的风险定价 协助财务控制人员进行价格评估 受理风险损失索赔
市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 市场风险具有明显的非系统性特征 市场风险与其他风险相比,容易计量 银行表内外都存在市场风险
风险中性定价法;积木分析法 套利定价法;状态价格定价技术 风险中性定价法;套利定价法 套利定价法;积木分析法
市场风险具有明显的非系统性特征 银行表内外都存在市场风险 市场风险中的利率风险分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险 市场风险与其他风险相比.容易计量
核准金融产品的风险定价 受理风险损失索赔 监控各类限额 协助财务控制人员进行价格评估
套利定价理论增大了理论的适用性 在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释 套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型 在资本资产定价模型中, 证券的风险用该证券相对于市场组合的 β系数来解释。 它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 市场风险具有明显的非系统性特征 市场风险与信用风险相比,容易计量 银行表内外都存在市场风险
定价是营销工具中最有力的策略 撇脂定价法是一种通过牺牲短期利润来换取长期利润的策略 渗透定价法旨在在产品生命周期的极早阶段获取较高的单位利润 要实现成功的差别定价,不同市场必须具有不同的弹性,并且实施差别定价的市场间的“渗漏”必须很小
市场风险具有明显的非系统性特征 银行的表内外都存在市场风险 市场风险中的利率风险分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险 市场风险与其他风险相比,容易计算