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非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
采用内部评级法，需要分别估计其违约概率,违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产 对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失 采用监管映射法时，监管类别"优"的风险权重为70% 采用监管映射法时，监管类别"违约"的风险权重为100% 采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法 采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布 斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础 违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积 常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等
非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
回收率 贷款违约风险之间的相关性 贷款金额 回收率的波动性
违约概率 违约损失率 违约风险暴露 相关性 有效期限
假定为常数 假定为一个随时间变化的函数 蒙特卡洛模拟法 期权定价模型
非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
违约概率 违约损失率 违约风险暴露 相关性 有效期限
非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
违约概率 违约损失率 预期损失率 违约风险暴露 相关性
违约风险暴露 客户违约概率 违约损失率 违约相关性 预期损失
违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法 采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布 斯克拉(Skla定理是连接函数方法的数学基础 违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积 常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等
非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 期限调整随期限增加而调整幅度增大
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