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20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。

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20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃  1988年,《巴塞尔资本协议》出台  20世纪90年代中后期,巴林银行倒闭  2004年6月,《巴塞尔新资本协议》出台  
20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃  1988年,《巴塞尔资本协议》出台  20世纪90年代中后期,巴林银行倒闭  2004年6月,《巴塞尔新资本协议》出台  
从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概率模型分析两个主要发展阶段  违约概率模型是种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出个得分来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级  20世纪90年代以后,信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用,该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定  客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户  
20世纪70年代末到80年代  20世纪80年代末到90年代  20世纪90年代到21世纪初  21世纪以来  
20世纪80年代中期-90年代初期  20世纪90年代初期-90年代中后期  20世纪90年代中后期  21世纪以来  
从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概率模型分析两个主要发展阶段  违约概率模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级  20世纪90年代以后,信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用,该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定  客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户  
20世纪70年代初期  21世纪80年代初期  20世纪60年代初期  20世纪90年代初期  
20世纪60年代以前,银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保持银行资产的流动性  20世纪60年代以前,银行业务以负债业务如存款为主  20世纪60年代以前,银行经营中最直接、最常见的风险来自资产业务  20世纪60年代以前,银行风险管理特别强调银行资产的流动性  20世纪60年代以前的银行通过加强资产分散化、抵押、资信评估等各种措施和手段减少、防范资产业务风险的发生,确立稳健经营的基本原则  
20世纪80年代  20世纪50年代  20世纪60年代  20世纪90年代  
?20世纪70年代来到80年代  ?20世纪80年代来到90年代  20世纪90年代到21世纪初  21世纪以来  
重组  兼并  分业  收购  
20世纪70年代末到80年代  20世纪80年代末到90年代  20世纪90年代到21世纪初  21世纪以来  
20世纪70  20世纪80年代  20世纪90年代  21世纪  
从国际银行业的发展历程来看,商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段  信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级  20世纪90年代以后,信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用,该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定  违约概率模型能够直接估计客户的违约概率  一般来说,违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并在此基础上积累至少10年的数据  
20世纪90年代前期  20世纪90年代中期  20世纪80年代后期  20世纪90年代后期  

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