外汇期权的反映了波动率的变化对期权价格的影响-X题卡

标的资产的市场价格和期权的执行价格期权的到期期权外汇汇率的波动即期市场价格的变化

Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大 gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大 Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大 Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

期权的执行价格与市场即期汇率期权的到期期限预期汇率波动率大小国内外利率水平

期权的执行价格与市场即期汇率期权到期期限预期汇率波动率大小、国内外利率水平货币面值

Vega Theta Gamma Delta

市场即期汇率到期期限预期汇率波动率大小期权的执行价格

标的资产的市场价格和期权的执行价格期权的到期期权外汇汇率的波动即期市场价格的变化

利率变化影响期权基础资产的市场价格变化利率变化影响期权价格的机会成本变化利率变化影响期权交易的供求关系变化利率变化影响期权基础资产价格的波动性

Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性波动率与期权价格成正比期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越小，期权价格越高汇率的波动性越小，期权价格越低汇率的波动性越小，期权价格越高

Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性波动率与期权价格成正比期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

标的资产的市场价格和期权的执行价格期权的到期期限外汇汇率的波动即期市场价格的变化

期权有效期与美式期权价格同方向变化无风险利率与期权价格同方向变化标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化

标的资产的市场价格和期权的执行价格期权的到期期权外汇汇率的波动即期市场价格的变化

波动率与期权价格成正比平价期权对波动率变动最为敏感 Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

期权的执行价格与市场即期汇率期权到期期限预期汇率波动率大小国内外利率水平

波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

对于欧式期权，期权合约的有效期越长，期权价格越低波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高常用的波动率有历史波动率及隐含波动率当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高

外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。