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CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充 计算非违约的转移概率时不使用历史数据 它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 在违约率计算上不使用历史数据 比较适用于投机类型的借款人
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CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
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宏观变量的历史数据 宏观变量的前景预测 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 单个借款人的信用评级
CreditMetrics模型 Credit Portfolio View模型 Credit Risk+模型 KMv模型 ZETA模型