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某银行在市场上发行了一个投资期5个月的看涨式美元日元一触即付期权产品，并设定其触发汇率为1美元兑96.7日元。假定其潜在回报率为5%，最低回报率为3%。客户小李对该产品感兴趣，拿出20万元作为保证投资...

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设纽约市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑年利率为6%纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-

C银行在市场上发行了一个投资期4个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品并设定其触发汇率为1欧元兑1.

21.2 20 21 21.4

A银行在市场上发行了一个投资期3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品并设定其触发汇率为l欧元兑1.

10.1 10.2 10.4 10．5

此时投资者进行套利的方式是

水平价差期权盒式价差期权蝶式价差期权鹰式价差期权

3个月后投资者获得了最大利润此时的股票价格为美元

25 29 30 34

某银行发行了一个投资期为3个月的区间投资产品挂钩标的为美元/日元交易区间为95.66～96.50不包

20.3；0 20.3；20 0；20.3 20；20.3

如果3个月后股票价格为27美元投资者收益为美元

-1 1 2

某银行在市场上发行了一个投资期为9个月的看好美元/日元的一触即付期权产品假定其潜在回报率为6%最低回

50 53 51.75 54.75

某银行在市场上发行了一个投资期6个月的看好式美元/日元一触即付期权产品假定其潜在回报率为5%最低回报

90 100 103 105

设纽约市场上美元年利率为8%伦敦市场上英镑年利率为6%纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-

假设一个欧洲出口商在3个月后收到一笔美元付款为防范美元贬值的风险他可以采取以下策略

以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元在期货市场上买入3个月期的欧元在期货市场上卖出3个月期的欧元买入3个月期的美元的看跌期权卖出3个月期的美元的看涨期权

德国投资者持有一个价值为100万日元的组合但市场上没有欧元/日元的远期合约因此他选择了三个月到期的美

卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

A银行在市场上发行了一个投资期3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品并设定其触发汇率为1欧元兑1.

10.1 10.2 10.4 10.5

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