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投资组合内成分证券的方差增加 投资组合内成分证券的协方差增加 投资组合内成分证券的期望收益率降低 投资组合内成分证券的相关程度降低
证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数x第1种证券报酬率的标准差x第2种证券报酬率的标准差 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 相关系数总是在［-1，+1]间取值
持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合的风险和报酬的权衡关系 机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的曲线就是有效边界 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
组合中各个证券方差的加权和 组合中各个证券方差的和 组合中各个证券方差和协方差的加权和 组合中各个证券协方差的加权和
充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响 两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差 将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数 将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1
各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以降低风险，但又不能完全消除风险 多数证券的报酬率趋于同向变动，因此两种证券之间的相关系数多为小于1的正值 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就大于各证券报酬率标准差的加权平均数
投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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