基金平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率( )几何平均收益率。

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算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

几何平均收益忽略了货币的时间价值几何平均收益率运用了复利的思想算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期两者之间的差距会随着收益率波动加剧而则增大

小于等于大于等于等于不确定

算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式几何平均收益率可能等于算术平均收益率几何平均收益率一定大于算术平均收益率几何平均收益率一定小于算术平均收益率

算术平均收益率几何平均收益率时间加权收益率简单收益率

算术平均收益率移动加权平均收益率几何平均收益率时间加权平均收益率

算术平均收益率几何平均收益率时间加权法分段计算法

算术平均收益率几何平均收益率时间加权收益率简单收益率

与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想 —般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠

算术平均收益率几何平均收益率时间加权法分段计算法

当各期收益率相等时，几何平均收益率等于算术平均收益率一般说来，几何平均收益率高于算术平均收益率几何平均收益率的计算基于复利原理如果无法得到未来收益的概率分布，通常使用算术平均收益率来替代预期收益率

一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越小几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此，它更多地被用来对将来收益率的估计

简单收益率时间加权收益率年化收益率算术平均收益率与几何平均收益率

几何平均收益率运用了复利的思想算术平均收益率计算方法是t 期收益率的总和除以t期几何平均收益率忽略了货币的时间价值两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

几何平均收益率忽略了货币的时间价值算术平均收益率计算方法是T期收益率的总和除以T期几何平均收益率运用了复利的思想两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

简单(净值)收益率预期收益率时间加权收益率算术平均收益率

几何平均收益率忽略了货币的时间价值几何平均收益率运用了复利的思想两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大算数平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期