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某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度...

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投资者把其30%的财富投资于一项预期收益为0.15的风险资产把70%的财富投资于收益为0.06的国库

0.114 0.087 0.295 0.096

当我们定义效用为U=Er-0.005Aσ2考虑一资产组合其预期收益率为12%标准差为18%国库券的无

2.09 2.59 3.09 3.59

关于系数β值下面的说法正确的是

β值为零的股票其期望收益率为零资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的收益率通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合资产组合的β等于各资产的β的加权平均数

假设投资者有10万元想以如下的两种资产来构造组合 ①.3个月国库券收益率为6% ②.某风险资产收益率

6% 12% 24% 30%

某投资者的效用函数为国库券的收益率为6%而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%要使该

你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元风险资产的预期收益率为12%标准差为15%国库券

8500元；1500元 2500元；7500元 6700元；3300元 5700元；4300元

投资者把他的财富的30%投资于--项预期收益率为15%方差为%的风险资产70%投资于收益率为6%的

11.4%; 12% 8.7%; 6% 29.5%; 12% 8.7%: 12%

你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置00000元风险资产的预期收益率为12% 标准差为15%.国

8500， 1500 2500， 7500 6700, 3300 5700, 4300

你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元风险资产的预期收益率为12%标准差为15%国库券

8500；1500 2500；7500 6700；3300 5700；4300

比较两个投资顾问的业绩一个的平均收益率为19%而另一个为16%但是前者的β值为1.5后者的β值为1

投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15方差为0.04的风险资产70%投资于收益为6%的国

0.114 0.087 0.295 0.087

某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为U＝Er-0.005Aσ2 经过了解某客户认为期望收益率和标

1 2 3 4

某投资者准备从证券市场购入ABCD四种股票组成投资组合已知ABCD四种股票的B系数分别为0.71.2

市场上短期国库券利率为5%通货膨胀补偿率为2%投资者对某资产合理要求的最低收益率为10%则该项资产的

当我们定义效用为U=Er-0.005Aσ2考虑一资产组合其预期收益率为12%标准差为18%国库券的无

2.09 2.59 3.09 3.59

某投资者正在考察一只股票并了解到当前股市大盘平均收益率为12％同期国库券收益率为5％已知该股票的β

13．5％ 14％ 15．5％ 16．5％

张山是一个刚入股市的投资者他的效用函数可以表示为UW=lnW已知是凹性函数一年内如果他投资500元

投资国库券投资股票投资国库券和股票没有区别条件不足，无法得出答案

比较两个投资顾问的业绩一个的平均收益率为19%而另一个为16%但是前者的β值为1.5后者的β值为11

某投资者的效用函数为国库券的收益率为6%而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%要使该

某投资者正在考察一只股票并了解到当前股市大盘平均收益率为12%同期国库券收益率为5%已知该股票的β系

13.5% 14% 15.5% 16.5%

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