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证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强 某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动 完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线 两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
对于两种证券构成的组合,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线 多种证券组合的有效集是一个平面 如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大 资本市场线的斜率代表风险的市场价格
投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 组合风险会小于加权平均风险 其投资机会集是一条直线
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
最小方差组合是全部投资于A证券 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数 两种证券报酬率的变化方向和比例相同 其投资组合的机会集是一条曲线
两种证券的投资组合不存在无效集 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 最小方差组合是全部投资于A证券 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
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