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下列关于计算VAR值参数选择的说法,正确的有( )。

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VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失  以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大  方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的  蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布  
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高  如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取不重要  如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性  如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长  如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短  
历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低  对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况  使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数  可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法  
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高  如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要  如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性  如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长  如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短  
置信水平越高,VaR越高  置信水平越高,VaR越低  持有期越长,VaR越高  持有期越长,VaR越低  VaR与置信水平无关,与持有期有关  
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99%  如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要  如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性  如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些  如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短  
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平应按监管机构的要求  如果模型用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要  如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性  如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长  如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短  
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高  如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要  如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性  如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长  如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短  

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