下列关于资本资产定价模型ERi＝Rf+β[ERM－Rf]的说法正确的有-X题卡

比较资本资产定价模型CAPM和套利定价模型APT对风险来源的定义以下说法中正确的是

资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

下列有关资本资产定价模型的表述中错误的是

资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿” Rm-Rf称为市场风险溢酬

下列关于资本资产定价模型的表述中正确的有

该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法该模型中的资本资产主要指的是债券资产该模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念该模型提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

下列关于资本资产定价模型的表述中正确的是

资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产

比较资本资产定价模型CAPM和套利定价模型APM对风险来源的定义以下说法中错误的是

资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)定义的是抽象的

关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是

两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

资本资产定价模型CAPM得到的定价公式Er=rf+β[Erm-rf]中[Erm-rf]表示的是

市场风险资产风险风险溢价风险补偿

以下关于资本资产定价模型CAPM的叙述错误的是

资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合资本资产定价模型主要应用于资产配置

根据资本资产定价模型的计算公式R=Rfβ×Rm-Rf下列说法中错误的是

Rf表示无风险收益率 Rm表示市场组合收益率 Rm-Rf表示市场风险溢酬 β×（Rm-Rf）表示市场风险溢酬

下列关于资本资产定价模型的说法中错误的是

股票的预期收益率与β值线性相关无风险资产的β值为零资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合市场组合的β值为1

资本资产定价模型CAPM得到的定价公式Er=rf+β[Erm-rf]中[Erm-rf]表示的是

市场风险资产风险风险溢价风险补偿

在资本资产定价模型中Kj=Rf+Bj×Km-Rf代表风险系数的是

Rf Bj K Kj