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某些资产或企业的β值难以估计 依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣 CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差 提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
资本资产定价模型 套利定价模型 兰因素模型 年金现值法 风险累加法
资本资产定价模型(CAPM) 因素模型(FM) 套利定价理论(APT) 布莱克一斯克尔斯模型(B-S) 以上皆是
资本资产定价模型 债券报酬率风险调整模型 折现现金流量模型 财务比率法
资本资产定价模型(CAPM) 因素模型(FM) 套利定价理论(APT) 布莱克-斯克尔斯模型(B-S) 以上皆是
资本资产定价模型(CAPM) 因素模型(FM) 套利定价理论(APT) 布莱克斯克尔斯模型(B—S)
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 资本市场没有摩擦 投资者对风险持中立态度
市场上只有两个投资者 不存在交易费用及税金 所有投资者都具有同样的信息 所有投资者的投资期限都是相同的
资本资产定价模型(CAPM) 套利定价理论(APT) 布莱克斯克尔斯模型(B-S) 因素模型(FM)
不存在交易费用及税金 所以投资者都具有同样的信息 所有投资者都是理性的 市场上只有两种投资者
市盈率模型 市净率模型 资本资产定价模型 现金流折现模型
缺口分析 久期分析 欧式期权定价理论 资本资产定价模型CAPM
资本资产定价模型(CAP 因素模型(F 套利定价理论(AP 布莱克一斯克尔斯模型(B- 以上皆是
不存在交易费用 市场不存在摩擦 市场是均衡的 税收对资产的选择和交易的影响是较小的
资本资产定价模型 套利定价模型 三因素模型 年金现值法 风险累加法
所有投资者都计划持续经营,要在较长的周期内持有资产 投资者只能交易公开交易的金融工具(如股票、债券等),并假定投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷 没有税金和交易成本,市场环境不存在摩擦 所有的投资者都拥有同样预期,并且都能获取完整的信息
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 资本市场没有摩擦 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
每一种资产无限可分 所有投资者的投资期限皆不同 资本市场不可分割,市场信息免费 对所有投资者而言无风险利率相同