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如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失 以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大 方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的 蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
置信水平越高，VaR越高 置信水平越高，VaR越低 持有期越长，VaR越高 持有期越长，VaR越低 VaR与置信水平无关，与持有期有关
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99% 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平应按监管机构的要求 如果模型用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
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